Сравнение INRO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
INRO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности INRO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INRO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | -3.59% | 16.67% | 10.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 13.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INRO показывает доходность -3.59%, а VOO немного ниже – -3.66%.
INRO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRO и VOO
INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
INRO vs. VOO — Ранг доходности на риск
INRO
VOO
Сравнение INRO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.31 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между INRO и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и VOO
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.76% | 0.68% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок INRO и VOO
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -33.99% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.98% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.55% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.72% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и VOO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.34% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.47% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 18.11% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.82% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.99% | -0.63% |