PortfoliosLab logo
Сравнение INRO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INRO и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности INRO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.77%
6.70%
INRO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INRO:

0.38

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

INRO:

0.67

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

INRO:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

INRO:

0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

INRO:

1.50

VOO:

2.27

Индекс Язвы

INRO:

5.27%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

INRO:

20.77%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

INRO:

-20.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

INRO:

-11.21%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


INRO

С начала года

-7.30%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-5.53%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INRO и VOO

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии INRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INRO: 0.42%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INRO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INRO
Ранг риск-скорректированной доходности INRO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INRO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INRO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INRO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INRO: 0.38
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино INRO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INRO: 0.67
VOO: 0.88
Коэффициент Омега INRO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INRO: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара INRO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INRO: 0.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина INRO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INRO: 1.50
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.38
0.54
INRO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и VOO

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
0.69%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок INRO и VOO

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-9.90%
INRO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и VOO

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.28% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.28%
13.96%
INRO
VOO