Сравнение INRO с QLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).
INRO и QLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INRO и QLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INRO и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | -4.40% | 16.67% | 10.88% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, INRO показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью -5.77%.
INRO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRO и QLTY
INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.
Доходность на риск
INRO vs. QLTY — Ранг доходности на риск
INRO
QLTY
Сравнение INRO c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRO | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 5.83 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRO | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.18 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между INRO и QLTY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и QLTY
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QLTY в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.77% | 0.68% | 0.50% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок INRO и QLTY
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и QLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INRO | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -17.00% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.71% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -9.28% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.09% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.04% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и QLTY
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INRO | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.28% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.73% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 17.77% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.81% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.81% | +2.56% |