PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с QLTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INRO is actively managed, while QLTY is passively managed. Over the past year, INRO returned 31.46% vs 27.39% for QLTY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. INRO charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.

Доходность

Сравнение доходности INRO и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью 7.36%.

INRO

1 день
-0.65%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и QLTY

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.22%16.67%10.88%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%8.34%

Correlation

The correlation between INRO and QLTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.89

The correlation between INRO and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRO и QLTY

Секторы
INRO
QLTY

Технологии

38.4%
36.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.9%

Финансовые услуги

10.1%
7.4%

Промышленность

9.7%
3.6%

Здравоохранение

7.9%
24.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.1%

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

INRO
38.4%
QLTY
36.5%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.3%
QLTY
8.1%

Коммуникационные услуги

INRO
10.4%
QLTY
10.9%

Финансовые услуги

INRO
10.1%
QLTY
7.4%

Промышленность

INRO
9.7%
QLTY
3.6%

Здравоохранение

INRO
7.9%
QLTY
24.5%

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
QLTY
9.1%

Энергетика

INRO
3.7%
QLTY

-

Сырьевые материалы

INRO
1.5%
QLTY

-

Недвижимость

INRO
0.6%
QLTY

-

Коммунальные услуги

INRO
0.0%
QLTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с VOOINRO с XLSRINRO с SPY
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Доходность на риск

INRO vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROQLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.24

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.19

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.35

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

9.59

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLTY равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.53

-0.40

Просадки

Сравнение просадок INRO и QLTY

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и QLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-17.00%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.71%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.72%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.05%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.86%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и QLTY

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.64%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.21%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.26%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.64%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

14.64%

+2.46%

Сравнение комиссий INRO и QLTY

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и QLTY

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности QLTY в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

INRO and QLTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (3.69%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs QLTY's -17.00%.

On 1-year performance, INRO leads with 31.46% vs 27.39% for QLTY. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 31.46% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLTY has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.65% for INRO.

They also come from different issuers: BlackRock and GMO. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.50% for QLTY.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и QLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор