Сравнение INR с HAP

С начала года, INR показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INR и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INR и HAP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

Максимальная просадка INR за все время составила -48.84%, примерно равная максимальной просадке HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и HAP.

Infinity Natural Resources, Inc (INR) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что INR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.