PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INR с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INR с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INR (Infinity Natural Resources, Inc) is a stock, while CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Over the past year, INR returned -18.61% vs 119.71% for CNRG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INR и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infinity Natural Resources, Inc (INR) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INR показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

INR

1 день
1.82%
1 месяц
-20.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INR и CNRG

2026 (YTD)2025
INR
Infinity Natural Resources, Inc		-8.83%-30.09%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%49.16%

Correlation

The correlation between INR and CNRG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.07

The correlation between INR and CNRG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infinity Natural Resources, Inc

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с INR:
INR с HAPINR с IQQQ.DEINR с AMINR с NOKINR с KNSAINR с SWXINR с HCC
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

INR vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INR
Ранг доходности на риск INR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INR c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
3.32

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.63

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.47

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

6.79

-7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

17.40

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INR vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INR на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INR и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

3.32

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.62

-1.20

Просадки

Сравнение просадок INR и CNRG

Максимальная просадка INR за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.84%

-68.49%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.74%

-17.73%

-25.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.65%

-10.92%

-27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-31.81%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.16%

6.90%

+18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности INR и CNRG

Infinity Natural Resources, Inc (INR) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что INR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

11.64%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

25.44%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

36.33%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.18%

33.99%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

35.77%

+13.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INR и CNRG

INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INR and CNRG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INR has higher volatility (14.77%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -48.84% vs CNRG's -68.49%.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INR и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор