PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INPFX с TPDAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 7.38% соответственно.

INPFX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.88%
1 год
15.48%
3 года*
10.17%
5 лет*
6.22%
10 лет*
7.01%

TPDAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.78%
6 месяцев
14.59%
1 год
32.45%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPFX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		0.31%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.78%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Корреляция

Корреляция между INPFX и TPDAX составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий INPFX и TPDAX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с SACAXTPDAX с FGTIX

Доходность на риск

INPFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.82

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.55

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

13.15

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.17

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.60

+0.30

Просадки

Сравнение просадок INPFX и TPDAX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-22.29%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-7.58%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-17.58%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-22.29%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-4.56%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.94%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.05%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и TPDAX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.79%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.96%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

9.87%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

12.30%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

10.13%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

9.87%

-1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и TPDAX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.52%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%