PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INPFX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INPFX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и FTHRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
-0.05%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 6.98% против 2.08% соответственно.


INPFX

1 день
1.29%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.04%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.98%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Fidelity Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий INPFX и FTHRX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.


Доходность на риск

INPFX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INPFXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.31

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.96

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.10

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

7.38

+0.77

INPFX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INPFXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.28

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.02

Корреляция

Корреляция между INPFX и FTHRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и FTHRX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FTHRX в 3.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
5.54%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и FTHRX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и FTHRX.


Загрузка...

Показатели просадок


INPFXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-19.01%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-2.11%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-13.18%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-13.25%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.63%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.07%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.60%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и FTHRX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INPFXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.08%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

1.83%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

3.08%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

4.00%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

3.39%

+4.96%