PortfoliosLab logo
Сравнение FTHRX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FBND составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.36%
27.43%
FTHRX
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

2.10

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

FTHRX:

3.35

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.41

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.97

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

FTHRX:

6.76

FBND:

3.88

Индекс Язвы

FTHRX:

1.09%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.50%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.01%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHRX показывает доходность 2.47%, а FBND немного выше – 2.49%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.19% соответственно.


FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.48%

5 лет

0.63%

10 лет

1.71%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.96%

5 лет

0.63%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHRX и FBND

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTHRX: 2.10
FBND: 1.41
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHRX: 3.35
FBND: 2.06
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTHRX: 1.41
FBND: 1.25
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 0.97
FBND: 0.75
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTHRX: 6.76
FBND: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.41
FTHRX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FBND

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FBND в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.61%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FBND

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-3.18%
FTHRX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
2.33%
FTHRX
FBND