PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.78% соответственно.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FSTGX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий FTHRX и FBND

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

FTHRX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.03

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.44

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.69

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

5.25

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.44

+0.47

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FBND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FBND

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FBND

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-17.25%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.79%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-17.25%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-17.25%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.80%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.38%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.90%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.66%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.62%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.44%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

5.90%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

6.08%

-2.69%