PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHRX с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHRX и VGIT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FTHRX с VGIT

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или VGIT.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

1.68

VGIT:

1.29

Коэф-т Сортино

FTHRX:

2.62

VGIT:

1.81

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.32

VGIT:

1.21

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

1.02

VGIT:

0.47

Коэф-т Мартина

FTHRX:

5.39

VGIT:

2.84

Индекс Язвы

FTHRX:

1.11%

VGIT:

1.95%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.57%

VGIT:

4.63%

Макс. просадка

FTHRX:

-12.77%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

FTHRX:

-0.97%

VGIT:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.24% соответственно.

FTHRX

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.09%

1 год

6.00%

3 года

2.77%

5 лет

0.86%

10 лет

1.96%

VGIT

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.89%

3 года

1.36%

5 лет

-1.07%

10 лет

1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий FTHRX и VGIT

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и VGIT

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VGIT в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.53%3.49%2.94%2.04%1.81%4.31%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.75%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и VGIT

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VGIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и VGIT

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...