Сравнение FTHRX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или VFIDX.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и VFIDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHRX показывает доходность 3.10%, а VFIDX немного ниже – 3.06%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.81% соответственно.
FTHRX
3.10%
-1.07%
2.91%
6.23%
0.52%
1.60%
VFIDX
3.06%
-1.99%
3.68%
9.21%
0.22%
1.81%
Основные характеристики
| FTHRX | VFIDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 3.73% | 5.74% |
| Макс. просадка | -13.96% | -22.52% |
| Текущая просадка | -3.79% | -8.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и VFIDX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между FTHRX и VFIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHRX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и VFIDX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VFIDX в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.52% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.53% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и VFIDX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и VFIDX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.