Сравнение FTHRX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHRX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.79% соответственно.
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и VFIDX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.
Доходность на риск
FTHRX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
FTHRX
VFIDX
Сравнение FTHRX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.75 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.87 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.68 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTHRX и VFIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и VFIDX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и VFIDX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHRX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -20.14% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -3.34% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -20.14% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | -20.14% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.45% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.61% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.93% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и VFIDX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHRX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.77% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.70% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.71% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 6.35% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 5.17% | -1.78% |