PortfoliosLab logo
Сравнение FTHRX с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHRX и VFIDX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%112.00%114.00%116.00%118.00%120.00%122.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.88%
119.77%
FTHRX
VFIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

2.10

VFIDX:

1.54

Коэф-т Сортино

FTHRX:

3.35

VFIDX:

2.32

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.41

VFIDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.97

VFIDX:

0.63

Коэф-т Мартина

FTHRX:

6.76

VFIDX:

4.66

Индекс Язвы

FTHRX:

1.09%

VFIDX:

1.82%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.50%

VFIDX:

5.50%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

VFIDX:

-22.52%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.01%

VFIDX:

-5.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHRX показывает доходность 2.47%, а VFIDX немного ниже – 2.41%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.88% соответственно.


FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.61%

10 лет

1.71%

VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.23%

10 лет

1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHRX и VFIDX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.


График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и VFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTHRX: 2.10
VFIDX: 1.60
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHRX: 3.35
VFIDX: 2.41
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTHRX: 1.41
VFIDX: 1.29
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 0.97
VFIDX: 0.67
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTHRX: 6.76
VFIDX: 4.80

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.60
FTHRX
VFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и VFIDX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VFIDX в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и VFIDX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-5.66%
FTHRX
VFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и VFIDX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
2.39%
FTHRX
VFIDX