PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHRX с FBNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FTHRX returned 2.03%/yr vs 2.09%/yr for FBNDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHRX имеют среднегодовую доходность 2.03%, а акции FBNDX немного впереди с 2.09%.

FTHRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.63%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.03%

FBNDX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.25%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHRX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.05%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.06%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Correlation

The correlation between FTHRX and FBNDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.81

The correlation between FTHRX and FBNDX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHXFTHRX с FSTGX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFXFBNDX с BNDX

Доходность на риск

FTHRX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.18

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.77

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.61

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

4.79

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FBNDX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHRXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-42.76%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.02%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-6.09%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-18.74%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-18.74%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.89%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-10.34%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.01%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.89%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHRXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.36%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.91%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

4.12%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

6.03%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

5.02%

-1.62%

Сравнение комиссий FTHRX и FBNDX

И FTHRX, и FBNDX имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FBNDX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FBNDX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.92%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTHRX and FBNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBNDX has higher volatility (1.36%) compared to FTHRX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FTHRX dropped -19.01% vs FBNDX's -42.76%.

FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHRX и FBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор