PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.22% соответственно.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FSTGX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBXFBNDX с BNDX

Сравнение комиссий FTHRX и FBNDX

И FTHRX, и FBNDX имеют комиссию равную 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.86

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.24

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.58

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

4.56

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.86

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.39

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FBNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FBNDX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FBNDX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-42.76%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.88%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-18.74%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-18.74%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.31%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-10.37%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.62%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.74%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.62%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

6.00%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

5.00%

-1.61%