PortfoliosLab logo
Сравнение FTHRX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FBNDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
487.32%
620.95%
FTHRX
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

2.10

FBNDX:

1.36

Коэф-т Сортино

FTHRX:

3.35

FBNDX:

2.02

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.41

FBNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.97

FBNDX:

0.56

Коэф-т Мартина

FTHRX:

6.76

FBNDX:

3.60

Индекс Язвы

FTHRX:

1.09%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.50%

FBNDX:

5.59%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.01%

FBNDX:

-7.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHRX показывает доходность 2.47%, а FBNDX немного выше – 2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHRX имеют среднегодовую доходность 1.71%, а акции FBNDX немного отстают с 1.67%.


FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.48%

5 лет

0.63%

10 лет

1.71%

FBNDX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.75%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHRX и FBNDX

И FTHRX, и FBNDX имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTHRX: 2.10
FBNDX: 1.36
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHRX: 3.35
FBNDX: 2.02
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTHRX: 1.41
FBNDX: 1.24
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 0.97
FBNDX: 0.56
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTHRX: 6.76
FBNDX: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.36
FTHRX
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FBNDX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FBNDX в 3.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.90%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FBNDX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-7.42%
FTHRX
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
2.29%
FTHRX
FBNDX