PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHRX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FBNDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или FBNDX.

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FBNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

1.53

FBNDX:

0.79

Коэф-т Сортино

FTHRX:

2.46

FBNDX:

1.22

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.30

FBNDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.78

FBNDX:

0.35

Коэф-т Мартина

FTHRX:

5.05

FBNDX:

2.15

Индекс Язвы

FTHRX:

1.10%

FBNDX:

2.13%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.57%

FBNDX:

5.62%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.20%

FBNDX:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHRX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции FBNDX немного отстают с 1.71%.

FTHRX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.70%

1 год

5.47%

5 лет

0.48%

10 лет

1.72%

FBNDX

С начала года

1.99%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.99%

1 год

4.43%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHRX и FBNDX

И FTHRX, и FBNDX имеют комиссию равную 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FBNDX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FBNDX в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.53%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FBNDX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...