PortfoliosLab logo
Сравнение FTHRX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FXNAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.47%
30.19%
FTHRX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

2.10

FXNAX:

1.32

Коэф-т Сортино

FTHRX:

3.35

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.41

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.97

FXNAX:

0.50

Коэф-т Мартина

FTHRX:

6.76

FXNAX:

3.25

Индекс Язвы

FTHRX:

1.09%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.50%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.01%

FXNAX:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.27% соответственно.


FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.61%

10 лет

1.71%

FXNAX

С начала года

2.06%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.01%

5 лет

-1.15%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHRX и FXNAX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTHRX: 2.10
FXNAX: 1.32
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHRX: 3.35
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTHRX: 1.41
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 0.97
FXNAX: 0.50
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTHRX: 6.76
FXNAX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.32
FTHRX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FXNAX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FXNAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FXNAX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-8.23%
FTHRX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
2.01%
FTHRX
FXNAX