Сравнение INGR с QQQM
INGR (Ingredion Incorporated) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, INGR returned 6.15%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
INGR
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -11.01%
- С начала года
- -5.07%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 0.03%
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INGR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -5.07% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | 2.67% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between INGR and QQQM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between INGR and QQQM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
INGR
QQQM
Сравнение INGR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.30 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.14 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и QQQM
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -35.04% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -11.96% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -22.70% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.40% | -35.04% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -5.28% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -8.15% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 3.37% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и QQQM
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 6.36%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.39% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 15.34% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 18.54% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.65% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 22.30% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и QQQM
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INGR and QQQM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.39%) compared to INGR (6.36%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор