PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INGR с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INGR (Ingredion Incorporated) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, INGR returned 4.43%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INGR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

INGR

1 день
0.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-10.31%
1 год
-26.66%
3 года*
0.70%
5 лет*
4.43%
10 лет*
0.28%

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGR и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
INGR
Ingredion Incorporated		-9.70%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%2.67%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between INGR and QQQM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.20

The correlation between INGR and QQQM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с XLI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

INGR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INGRQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
1.83

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
2.42

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.33

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.72

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

10.03

-11.66

INGR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INGR и QQQM

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGRQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-35.04%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.99%

-11.96%

-16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.58%

-22.70%

-11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-35.04%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-4.64%

-29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-8.20%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

3.24%

+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и QQQM

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.62%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGRQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.00%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

14.39%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.83%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

22.53%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

22.29%

+2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и QQQM

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		3.32%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INGR and QQQM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to INGR (4.62%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGR и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор