Сравнение POST с LW
POST (Post Holdings, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, POST returned 4.88%/yr vs -7.87%/yr for LW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POST и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POST показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 13.95%.
POST
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.34%
LW
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POST и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | -11.27% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 13.95% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between POST and LW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
POST:
$3.98B
LW:
$6.48B
POST:
$5.86
LW:
$2.15
POST:
14.99
LW:
21.81
POST:
0.18
LW:
0.30
POST:
0.60
LW:
1.00
POST:
1.49
LW:
3.58
POST:
$8.45B
LW:
$6.52B
POST:
$2.31B
LW:
$1.34B
POST:
$1.28B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POST vs. LW — Ранг доходности на риск
POST
LW
Сравнение POST c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POST | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.08 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.13 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POST и LW
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POST | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -64.56% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.10% | -41.37% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -63.99% | +34.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -64.56% | +34.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -56.41% | +29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -21.65% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 25.48% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности POST и LW
Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеют волатильность 10.19% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POST | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 9.93% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 24.77% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 44.70% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 38.03% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 35.85% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и LW
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.20% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POST и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Post Holdings, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POST и LW
POST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 617.60M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
POST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.90M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
POST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.80M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
POST and LW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POST has higher volatility (10.19%) compared to LW (9.93%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POST и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор