Сравнение POST с LW
POST (Post Holdings, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, POST returned 4.66%/yr vs -9.24%/yr for LW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POST и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POST показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 8.99%.
POST
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.86%
LW
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- -25.20%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POST и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | -10.22% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 8.99% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between POST and LW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
POST:
$4.81B
LW:
$6.25B
POST:
$5.75
LW:
$2.15
POST:
15.48
LW:
20.86
POST:
0.18
LW:
0.29
POST:
0.62
LW:
0.96
POST:
1.51
LW:
3.42
POST:
$8.45B
LW:
$6.52B
POST:
$2.31B
LW:
$1.34B
POST:
$1.28B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POST vs. LW — Ранг доходности на риск
POST
LW
Сравнение POST c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POST | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.35 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -0.60 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POST и LW
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POST | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -64.56% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -41.37% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -64.56% | +36.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -64.56% | +36.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -58.30% | +31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -21.41% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 24.39% | -13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности POST и LW
Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеют волатильность 9.02% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POST | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 8.88% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 38.62% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 44.41% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 37.90% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 35.87% | -11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и LW
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.34% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POST и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Post Holdings, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POST и LW
POST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 617.60M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
POST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.90M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
POST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.80M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
POST and LW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POST has higher volatility (9.02%) compared to LW (8.88%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POST и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор