PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POST с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POST с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, POST returned 6.23%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POST и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.23% против 21.94% соответственно.

POST

1 день
0.42%
1 месяц
-12.37%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-8.74%
1 год
-16.67%
3 года*
1.74%
5 лет*
3.70%
10 лет*
6.23%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POST и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-8.13%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between POST and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.29

The correlation between POST and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с INGRPOST с LWPOST с QQQXPOST с USNQX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

POST vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.64

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.45

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.51

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

13.49

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POST vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.64

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.81

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.99

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок POST и QQQ

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-82.97%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-11.96%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.17%

-22.77%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-35.12%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-35.12%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-0.26%

-24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-32.79%

+23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

3.11%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и QQQ

Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.49%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

12.10%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

15.94%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

22.38%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

22.29%

+1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и QQQ

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

POST and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POST has higher volatility (7.34%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POST и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор