Сравнение POST с QQQ
POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, POST returned 5.86%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POST и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POST показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.86% против 22.07% соответственно.
POST
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.86%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам POST и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | -10.22% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between POST and QQQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between POST and QQQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POST vs. QQQ — Ранг доходности на риск
POST
QQQ
Сравнение POST c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POST | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.93 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 10.86 | -12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POST и QQQ
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POST | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -82.97% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -11.96% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -22.77% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -35.12% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -35.12% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -4.25% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -32.73% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 3.22% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности POST и QQQ
Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 9.02% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POST | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 9.17% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 14.57% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 17.96% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.69% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 22.42% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и QQQ
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
POST and QQQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to POST (9.02%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POST и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор