Сравнение POST с QQQ
POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, POST returned 4.34%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POST и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POST показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.34% против 21.01% соответственно.
POST
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.34%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам POST и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | -11.27% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between POST and QQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between POST and QQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POST vs. QQQ — Ранг доходности на риск
POST
QQQ
Сравнение POST c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POST | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.29 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.13 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POST и QQQ
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POST | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -82.97% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.10% | -11.96% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -22.77% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -35.12% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -35.12% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -5.29% | -21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -32.66% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 3.36% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности POST и QQQ
Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POST | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 7.53% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 15.52% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 18.69% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.81% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.44% | +1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и QQQ
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
POST and QQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POST has higher volatility (10.19%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POST и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор