PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POST с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POST с QQQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) is Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, POST returned 4.34%/yr vs 13.24%/yr for QQQX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POST и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 4.34% против 13.24% соответственно.

POST

1 день
3.12%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
-10.41%
С начала года
-11.27%
1 год
-16.59%
3 года*
0.81%
5 лет*
4.88%
10 лет*
4.34%

QQQX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
11.86%
С начала года
11.43%
1 год
26.33%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POST и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-11.27%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		11.43%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between POST and QQQX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.25

The correlation between POST and QQQX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POST:

$3.98B

QQQX:

$1.39B

EPS

POST:

$5.86

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

POST:

14.99

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

POST:

0.18

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

POST:

0.60

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

POST:

1.49

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

POST:

$8.45B

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

POST:

$2.31B

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

POST:

$1.28B

QQQX:

$369.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с LWPOST с INGRPOST с QQQPOST с USNQX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

POST vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POSTQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.68

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.42

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.90

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.18

-12.54

POST vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POST и QQQX

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSTQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-57.25%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-9.11%

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-22.80%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-29.33%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-35.96%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.20%

-2.11%

-25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-7.99%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

2.36%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и QQQX

Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSTQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

6.37%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

13.30%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

15.75%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

20.05%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.13%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и QQQX

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.15%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

POST and QQQX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POST has higher volatility (10.19%) compared to QQQX (6.37%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POST и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор