PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности POST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.86% против 15.53% соответственно.


POST

1 день
2.60%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-11.70%
1 год
-20.99%
3 года*
1.48%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.86%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POST и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.
-10.22%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between POST and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.38

The correlation between POST and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Post Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

POST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POST
Ранг доходности на риск POST: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


POSTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.67

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

11.92

-13.86

POST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POST и SPY

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


POSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-55.19%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-8.88%

-15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-18.76%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-24.50%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-33.72%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-3.17%

-23.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-9.04%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.90%

1.98%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и SPY

Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


POSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

4.87%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

9.85%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

12.50%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.15%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

17.95%

+6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и SPY

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POST
Post Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


POST and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POST has higher volatility (9.02%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POST и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор