Сравнение POST с SPY
POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, POST returned 5.86%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POST и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POST показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.86% против 15.53% соответственно.
POST
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.86%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам POST и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | -10.22% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between POST and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г. | 0.38 |
The correlation between POST and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POST vs. SPY — Ранг доходности на риск
POST
SPY
Сравнение POST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POST | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.67 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 11.92 | -13.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POST и SPY
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -55.19% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -8.88% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -18.76% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -24.50% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -33.72% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -3.17% | -23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -9.04% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 1.98% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности POST и SPY
Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 4.87% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 9.85% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 12.50% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.15% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.95% | +6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и SPY
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
POST and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POST has higher volatility (9.02%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POST и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор