Сравнение POST с USNQX
POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, POST returned 4.34%/yr vs 20.99%/yr for USNQX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POST и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POST показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 4.34% против 20.99% соответственно.
POST
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.34%
USNQX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 16.98%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам POST и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | -11.27% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 16.98% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Correlation
The correlation between POST and USNQX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between POST and USNQX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POST vs. USNQX — Ранг доходности на риск
POST
USNQX
Сравнение POST c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POST | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.43 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.65 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POST и USNQX
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POST | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -76.24% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.10% | -12.07% | -14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -22.88% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -36.95% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -36.95% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -3.75% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -26.65% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 3.38% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности POST и USNQX
Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POST | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 7.84% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 15.30% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 18.59% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 23.29% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.80% | +1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и USNQX
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.58% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
POST and USNQX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POST has higher volatility (10.19%) compared to USNQX (7.84%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POST и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор