Сравнение POST с USNQX
POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, POST returned 6.23%/yr vs 21.68%/yr for USNQX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POST и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 6.23% против 21.68% соответственно.
POST
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 6.23%
USNQX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 21.68%
Сравнение доходности по годам POST и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | -8.13% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.54% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Correlation
The correlation between POST and USNQX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between POST and USNQX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POST vs. USNQX — Ранг доходности на риск
POST
USNQX
Сравнение POST c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POST | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.58 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 13.70 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POST | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.69 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок POST и USNQX
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POST | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -76.24% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -12.07% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.17% | -22.88% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -36.95% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -36.95% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | 0.00% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -26.75% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 3.15% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности POST и USNQX
Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POST | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.51% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 12.20% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 16.09% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.90% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.66% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и USNQX
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.48% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
POST and USNQX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POST has higher volatility (7.34%) compared to USNQX (4.51%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POST и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор