PortfoliosLab logo
Сравнение FLO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLO и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
111.53%
371.65%
FLO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.30

SCHD:

0.14

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.72

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FLO:

0.80

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.69

SCHD:

0.17

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.58

SCHD:

0.57

Индекс Язвы

FLO:

16.32%

SCHD:

4.90%

Дневная вол-ть

FLO:

20.66%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FLO:

-35.97%

SCHD:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.95% против 10.38% соответственно.


FLO

С начала года

-13.76%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-26.82%

5 лет

-1.11%

10 лет

0.95%

SCHD

С начала года

-4.79%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-9.18%

1 год

2.30%

5 лет

12.67%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.30
0.14
FLO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и SCHD

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.
5.46%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLO и SCHD

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.97%
-11.09%
FLO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и SCHD

Текущая волатильность для Flowers Foods, Inc. (FLO) составляет 6.72%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.72%
8.36%
FLO
SCHD