PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flowers Foods, Inc. (FLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLO
Flowers Foods, Inc.		-23.22%-43.63%-4.34%-18.63%7.97%25.63%7.73%21.80%-0.93%0.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.89% против 14.06% соответственно.

FLO

1 день
-0.25%
1 месяц
-12.25%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-34.69%
1 год
-53.39%
3 года*
-29.50%
5 лет*
-15.61%
10 лет*
-3.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowers Foods, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLO:
FLO с ETDFLO с MAINFLO с INGRFLO с VOOFLO с SCHDFLO с COWZFLO с KO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FLO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO
Ранг доходности на риск FLO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.74

0.96

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.86

1.49

-4.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.23

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.53

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

7.27

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.74

0.96

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.70

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между FLO и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и SPY

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLO
Flowers Foods, Inc.		12.18%9.03%4.60%4.04%3.03%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FLO и SPY

Максимальная просадка FLO за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-55.19%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.05%

-12.05%

-42.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.87%

-24.50%

-43.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.87%

-33.72%

-34.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.87%

-5.53%

-62.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-9.09%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.41%

2.54%

+28.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и SPY

Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.35%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

9.50%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

19.06%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

17.06%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

17.92%

+6.64%