PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLO с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLO с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLO и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLO
Flowers Foods, Inc.		-23.22%-43.63%-4.34%-18.63%7.97%25.63%7.73%21.80%-0.93%0.22%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

FLO

1 день
-0.25%
1 месяц
-12.25%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-34.69%
1 год
-53.39%
3 года*
-29.50%
5 лет*
-15.61%
10 лет*
-3.89%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowers Foods, Inc.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FLO:
FLO с ETDFLO с MAINFLO с INGRFLO с SPYFLO с VOOFLO с SCHDFLO с KO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FLO vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO
Ранг доходности на риск FLO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO: 44
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.74

0.96

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.86

1.43

-4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.21

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.20

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

5.59

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLO vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.74, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.74

0.96

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.62

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.63

-0.46

Корреляция

Корреляция между FLO и COWZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и COWZ

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLO
Flowers Foods, Inc.		12.18%9.03%4.60%4.04%3.03%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLO и COWZ

Максимальная просадка FLO за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-38.63%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.05%

-13.55%

-40.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.87%

-22.00%

-45.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.87%

-3.72%

-64.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-4.85%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.41%

2.92%

+28.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и COWZ

Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

2.96%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

8.37%

+16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

17.50%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

17.73%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

20.08%

+4.48%