PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLO с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLO и COWZ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FLO с COWZ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLO или COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FLO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.07

COWZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.46

COWZ:

0.09

Коэф-т Омега

FLO:

0.83

COWZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.57

COWZ:

-0.03

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.63

COWZ:

-0.10

Индекс Язвы

FLO:

13.97%

COWZ:

7.31%

Дневная вол-ть

FLO:

21.09%

COWZ:

19.44%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

FLO:

-38.48%

COWZ:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -4.72%.

FLO

С начала года

-17.15%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-24.32%

1 год

-22.44%

3 года

-11.71%

5 лет

-2.93%

10 лет

0.96%

COWZ

С начала года

-4.72%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.06%

3 года

4.19%

5 лет

17.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowers Foods, Inc.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и COWZ

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности COWZ в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.		5.68%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.89%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLO и COWZ

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и COWZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и COWZ

Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...