PortfoliosLab logo
Сравнение FLO с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLO и COWZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.42%
148.85%
FLO
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.30

COWZ:

-0.15

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.72

COWZ:

-0.08

Коэф-т Омега

FLO:

0.80

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.69

COWZ:

-0.13

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.58

COWZ:

-0.41

Индекс Язвы

FLO:

16.32%

COWZ:

6.79%

Дневная вол-ть

FLO:

20.66%

COWZ:

18.95%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

FLO:

-35.97%

COWZ:

-13.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -6.41%.


FLO

С начала года

-13.76%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-26.82%

5 лет

-1.11%

10 лет

0.95%

COWZ

С начала года

-6.41%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-2.84%

5 лет

18.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.30
-0.15
FLO
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и COWZ

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности COWZ в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.
5.46%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLO и COWZ

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.97%
-13.48%
FLO
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и COWZ

Текущая волатильность для Flowers Foods, Inc. (FLO) составляет 6.72%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что FLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.72%
9.95%
FLO
COWZ