PortfoliosLab logo
Сравнение FLO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
149.76%
574.26%
FLO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.30

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.72

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FLO:

0.80

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.69

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.58

VOO:

2.25

Индекс Язвы

FLO:

16.32%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

FLO:

20.66%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FLO:

-35.97%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.95% против 12.40% соответственно.


FLO

С начала года

-13.76%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-26.82%

5 лет

-1.11%

10 лет

0.95%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.30
0.56
FLO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и VOO

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.
5.46%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLO и VOO

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.97%
-7.55%
FLO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и VOO

Текущая волатильность для Flowers Foods, Inc. (FLO) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что FLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.72%
11.03%
FLO
VOO