PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FLO с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flowers Foods, Inc. (FLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLO или VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.07

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.46

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

FLO:

0.83

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.57

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.63

VOO:

2.58

Индекс Язвы

FLO:

13.97%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

FLO:

21.09%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FLO:

-38.48%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.96% против 12.81% соответственно.

FLO

С начала года

-17.15%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-24.32%

1 год

-22.44%

3 года

-11.71%

5 лет

-2.93%

10 лет

0.96%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowers Foods, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и VOO

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.		5.68%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLO и VOO

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и VOO

Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...