PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FG с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FG с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности FG и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FG и LLY

2026 (YTD)2025202420232022
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		-15.45%-23.60%-7.98%137.11%4.60%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%-1.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FG:

$3.58B

LLY:

$857.16B

EPS

FG:

$1.93

LLY:

$22.96

Коэффициент P/E

FG:

13.37

LLY:

41.57

Коэффициент PEG

FG:

0.24

LLY:

0.84

Коэффициент P/S

FG:

0.64

LLY:

13.16

Коэффициент P/B

FG:

0.75

LLY:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

FG:

$5.53B

LLY:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FG:

$1.56B

LLY:

$54.62B

EBITDA (12 мес.)

FG:

$978.00M

LLY:

$27.94B

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -11.03%.

FG

1 день
1.86%
1 месяц
16.34%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-14.77%
1 год
-27.79%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F&G Annuities & Life Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с FG:
FG с FTAIFG с FNFFG с ESEAFG с SMIDFG с JXNFG с NVDAFG с INGR
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

FG vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FG
Ранг доходности на риск FG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FG c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.46

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

0.90

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.54

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

1.33

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FG vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.46

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между FG и LLY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и LLY

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		3.64%2.95%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FG и LLY

Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-68.24%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.60%

-30.26%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.83%

-13.86%

-30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-19.25%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

12.39%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FG и LLY

F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

9.94%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

26.02%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

42.60%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

32.17%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

29.82%

+13.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.77B
19.29B
(FG) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FG и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности F&G Annuities & Life Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.3%
85.1%
Активы портфеля
FG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 500.00M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.

FG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.

FG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.00M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.