Сравнение FG с ESEA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FG с ESEA

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Euroseas Ltd (ESEA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FG или ESEA.

Корреляция

Корреляция между FG и ESEA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FG и ESEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Euroseas Ltd (ESEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FG:

-0.04

ESEA:

-0.20

Коэф-т Сортино

FG:

0.26

ESEA:

0.06

Коэф-т Омега

FG:

1.03

ESEA:

1.01

Коэф-т Кальмара

FG:

-0.06

ESEA:

-0.10

Коэф-т Мартина

FG:

-0.17

ESEA:

-0.45

Индекс Язвы

FG:

11.58%

ESEA:

21.93%

Дневная вол-ть

FG:

45.60%

ESEA:

49.58%

Макс. просадка

FG:

-37.32%

ESEA:

-99.81%

Текущая просадка

FG:

-28.61%

ESEA:

-95.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FG:

$4.64B

ESEA:

$203.81M

EPS

FG:

$4.88

ESEA:

$16.20

Коэффициент P/E

FG:

7.06

ESEA:

1.79

Коэффициент P/S

FG:

0.80

ESEA:

0.96

Коэффициент P/B

FG:

1.18

ESEA:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

FG:

$4.03B

ESEA:

$166.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

FG:

$3.98B

ESEA:

$111.53M

EBITDA (12 мес.)

FG:

$721.00M

ESEA:

$120.00M

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -16.41%, что значительно выше, чем у ESEA с доходностью -18.49%.

С начала года

-16.41%

1 месяц

-19.24%

6 месяцев

-22.37%

1 год

-2.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESEA

С начала года

-18.49%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-30.52%

1 год

-8.89%

5 лет

75.71%

10 лет

-4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и ESEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESEA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FG c ESEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FG: -0.04

ESEA: -0.20

Коэффициент Сортино

FG: 0.26

ESEA: 0.06

Коэффициент Омега

FG: 1.03

ESEA: 1.01

Коэффициент Кальмара

FG: -0.06

ESEA: -0.22

Коэффициент Мартина

FG: -0.17

ESEA: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ESEA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и ESEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и ESEA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ESEA в 8.47%

	TTM	2024	2023	2022
FG F&G Annuities & Life Inc.	2.50%	2.05%	1.76%	0.00%
ESEA Euroseas Ltd	8.47%	6.63%	6.42%	8.13%

Просадки

Сравнение просадок FG и ESEA

Максимальная просадка FG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и ESEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESEA

Волатильность

Сравнение волатильности FG и ESEA

F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Euroseas Ltd (ESEA) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESEA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и ESEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FG с ESEA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FG и ESEA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и ESEA

FG

ESEA

Сравнение FG c ESEA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и ESEA

Просадки

Сравнение просадок FG и ESEA

Волатильность

Сравнение волатильности FG и ESEA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и ESEA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество