PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FG с ESEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FG и ESEA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FG с ESEA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Euroseas Ltd (ESEA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FG или ESEA.

Доходность

Сравнение доходности FG и ESEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Euroseas Ltd (ESEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FG:

-0.48

ESEA:

0.20

Коэф-т Сортино

FG:

-0.44

ESEA:

0.44

Коэф-т Омега

FG:

0.94

ESEA:

1.06

Коэф-т Кальмара

FG:

-0.63

ESEA:

0.03

Коэф-т Мартина

FG:

-1.57

ESEA:

0.11

Индекс Язвы

FG:

15.05%

ESEA:

23.94%

Дневная вол-ть

FG:

46.93%

ESEA:

49.94%

Макс. просадка

FG:

-37.50%

ESEA:

-99.81%

Текущая просадка

FG:

-34.29%

ESEA:

-94.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FG:

$4.31B

ESEA:

$268.28M

EPS

FG:

$3.80

ESEA:

$16.20

Коэффициент P/E

FG:

8.42

ESEA:

2.36

Коэффициент P/S

FG:

0.84

ESEA:

1.26

Коэффициент P/B

FG:

0.99

ESEA:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

FG:

$4.15B

ESEA:

$166.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

FG:

$3.16B

ESEA:

$111.53M

EBITDA (12 мес.)

FG:

$846.00M

ESEA:

$120.00M

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -23.06%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 6.62%.

FG

С начала года

-23.06%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-31.97%

1 год

-22.45%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESEA

С начала года

6.62%

1 месяц

25.64%

6 месяцев

-3.22%

1 год

9.91%

3 года

16.33%

5 лет

84.40%

10 лет

-1.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F&G Annuities & Life Inc.

Euroseas Ltd

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и ESEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FG
Ранг риск-скорректированной доходности FG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ESEA
Ранг риск-скорректированной доходности ESEA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESEA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FG c ESEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ESEA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и ESEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и ESEA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ESEA в 5.86%

TTM202420232022
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		2.71%2.05%1.76%0.00%
ESEA
Euroseas Ltd		5.86%6.32%6.12%8.13%

Просадки

Сравнение просадок FG и ESEA

Максимальная просадка FG за все время составила -37.50%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и ESEA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FG и ESEA

F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Euroseas Ltd (ESEA) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и ESEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
908.00M
53.31M
(FG) Общая выручка
(ESEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию