Сравнение FG с ESEA
FG (F&G Annuities & Life Inc. ) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. FG operates in Insurance - Life (Financial Services), while ESEA operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, FG returned 11.24%/yr vs 78.66%/yr for ESEA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FG и ESEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FG показывает доходность -12.55%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 27.99%.
FG
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -12.55%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 27.99%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 51.99%
- 3 года*
- 78.66%
- 5 лет*
- 39.65%
- 10 лет*
- 24.27%
Сравнение доходности по годам FG и ESEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | -12.55% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | -9.05% |
ESEA Euroseas Ltd | 27.99% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -7.00% |
Correlation
The correlation between FG and ESEA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FG:
$3.68B
ESEA:
$477.20M
FG:
$3.85
ESEA:
$18.99
FG:
6.87
ESEA:
3.59
FG:
0.12
ESEA:
0.08
FG:
0.62
ESEA:
2.10
FG:
0.79
ESEA:
0.97
FG:
$5.86B
ESEA:
$227.36M
FG:
$1.23B
ESEA:
$148.47M
FG:
$1.52B
ESEA:
$165.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FG vs. ESEA — Ранг доходности на риск
FG
ESEA
Сравнение FG c ESEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FG | ESEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.85 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 5.79 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FG и ESEA
Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и ESEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FG | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -99.84% | +43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.92% | -18.36% | -22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -38.00% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -87.00% | +44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -85.40% | +65.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.78% | 9.02% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FG и ESEA
F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Euroseas Ltd (ESEA) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FG | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 9.02% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.29% | 33.04% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.04% | 44.55% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 54.96% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 94.50% | -50.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и ESEA
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности ESEA в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 5.27% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.67% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FG и ESEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FG и ESEA
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
Часто задаваемые вопросы
FG and ESEA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (12.03%) compared to ESEA (9.02%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs ESEA's -99.84%.
ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FG и ESEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор