Сравнение FG с JXN
FG (F&G Annuities & Life Inc. ) and JXN (Jackson Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FG in Insurance - Life, JXN in Asset Management. Over the past 3 years, FG returned 12.40%/yr vs 59.34%/yr for JXN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FG и JXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FG показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью 2.01%.
FG
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -15.98%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 59.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FG и JXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | -8.82% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | 4.60% |
JXN Jackson Financial Inc. | 2.01% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -6.05% |
Correlation
The correlation between FG and JXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between FG and JXN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FG:
$3.85
JXN:
-$7.23
FG:
0.65
JXN:
0.98
FG:
$5.86B
JXN:
$5.86B
FG:
$1.23B
JXN:
$5.39B
FG:
$1.52B
JXN:
-$22.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FG vs. JXN — Ранг доходности на риск
FG
JXN
Сравнение FG c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FG | JXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.25 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.20 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FG | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.16 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.82 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FG и JXN
Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и JXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FG | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -48.34% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.92% | -16.31% | -24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -37.09% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -10.98% | -29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -15.10% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 7.05% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FG и JXN
F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FG | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 9.32% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 23.30% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 31.82% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.51% | 44.04% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.51% | 44.04% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и JXN
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности JXN в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.38% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.06% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FG и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FG и JXN
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
Часто задаваемые вопросы
FG and JXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (13.77%) compared to JXN (9.32%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs JXN's -48.34%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FG и JXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор