PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FG с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FG с JXN

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FG или JXN.

Корреляция

Корреляция между FG и JXN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FG и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.77%
116.55%
FG
JXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FG:

-0.04

JXN:

0.34

Коэф-т Сортино

FG:

0.26

JXN:

0.75

Коэф-т Омега

FG:

1.03

JXN:

1.11

Коэф-т Кальмара

FG:

-0.06

JXN:

0.42

Коэф-т Мартина

FG:

-0.17

JXN:

1.06

Индекс Язвы

FG:

11.58%

JXN:

14.66%

Дневная вол-ть

FG:

45.60%

JXN:

46.14%

Макс. просадка

FG:

-37.32%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

FG:

-28.61%

JXN:

-35.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FG:

$4.64B

JXN:

$5.16B

EPS

FG:

$4.88

JXN:

$11.74

Коэффициент P/E

FG:

7.06

JXN:

6.10

Коэффициент P/S

FG:

0.80

JXN:

1.54

Коэффициент P/B

FG:

1.18

JXN:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

FG:

$4.03B

JXN:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

FG:

$3.98B

JXN:

$778.00M

EBITDA (12 мес.)

FG:

$721.00M

JXN:

-$121.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FG показывает доходность -16.41%, а JXN немного ниже – -16.91%.

FG

С начала года

-16.41%

1 месяц

-19.24%

6 месяцев

-22.37%

1 год

-2.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JXN

С начала года

-16.91%

1 месяц

-14.06%

6 месяцев

-27.12%

1 год

15.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FG
Ранг риск-скорректированной доходности FG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FG c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FG, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FG: -0.04
JXN: 0.34
Коэффициент Сортино FG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FG: 0.26
JXN: 0.75
Коэффициент Омега FG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FG: 1.03
JXN: 1.11
Коэффициент Кальмара FG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FG: -0.06
JXN: 0.42
Коэффициент Мартина FG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FG: -0.17
JXN: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.34
FG
JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и JXN

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности JXN в 4.05%

TTM2024202320222021
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		2.50%2.05%1.76%0.00%0.00%
JXN
Jackson Financial Inc.		4.05%3.22%4.84%6.32%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FG и JXN

Максимальная просадка FG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.61%
-35.94%
FG
JXN

Волатильность

Сравнение волатильности FG и JXN

Текущая волатильность для F&G Annuities & Life Inc. (FG) составляет 20.42%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что FG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.42%
21.83%
FG
JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab