PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FG с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FG с FTAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FG (F&G Annuities & Life Inc. ) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. FG operates in Insurance - Life (Financial Services), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 3 years, FG returned 11.24%/yr vs 114.44%/yr for FTAI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FG и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -12.55%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 38.72%.

FG

1 день
-5.03%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-12.55%
6 месяцев
-14.63%
1 год
-14.64%
3 года*
11.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAI

1 день
3.83%
1 месяц
7.94%
С начала года
38.72%
6 месяцев
57.60%
1 год
103.07%
3 года*
114.44%
5 лет*
56.27%
10 лет*
47.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FG и FTAI

2026 (YTD)2025202420232022
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		-12.55%-23.60%-7.98%137.11%-9.05%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		38.72%38.01%214.72%181.65%-2.28%

Correlation

The correlation between FG and FTAI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.26

Over the past year, the correlation between FG and FTAI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FG:

$3.68B

FTAI:

$28.37B

EPS

FG:

$3.85

FTAI:

$5.13

Коэффициент P/E

FG:

6.87

FTAI:

53.02

Коэффициент PEG

FG:

0.12

FTAI:

0.03

Коэффициент P/S

FG:

0.62

FTAI:

9.96

Коэффициент P/B

FG:

0.79

FTAI:

65.73

Общая выручка (12 мес.)

FG:

$5.86B

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

FG:

$1.23B

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

FG:

$1.52B

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F&G Annuities & Life Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с FG:
FG с FNFFG с ESEAFG с SMIDFG с JXNFG с NVDAFG с LLYFG с INGR
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZFTAI с SCHG

Доходность на риск

FG vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FG
Ранг доходности на риск FG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FG c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.62

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.55

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.33

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

8.20

-9.02

FG vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FG и FTAI

Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-72.79%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.92%

-31.15%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.24%

-52.11%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.94%

-11.93%

-31.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-17.36%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.78%

13.21%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FG и FTAI

Текущая волатильность для F&G Annuities & Life Inc. (FG) составляет 12.03%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что FG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

16.91%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.29%

48.16%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.04%

64.22%

-27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

56.55%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.98%

51.21%

-7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и FTAI

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FTAI в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		3.67%2.95%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.55%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.19B
830.70M
(FG) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FG и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности F&G Annuities & Life Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
36.9%
Активы портфеля
FG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

FG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

FG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

FG and FTAI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (16.91%) compared to FG (12.03%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs FTAI's -72.79%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FG и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор