Сравнение INGR с CVS
INGR (Ingredion Incorporated) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, INGR returned 0.79%/yr vs 3.70%/yr for CVS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: 0.79% против 3.70% соответственно.
INGR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -25.12%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 0.79%
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам INGR и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -6.49% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between INGR and CVS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between INGR and CVS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INGR:
$13.96
CVS:
$2.30
INGR:
7.28
CVS:
44.29
INGR:
0.92
CVS:
0.32
INGR:
$5.41B
CVS:
$407.91B
INGR:
$1.36B
CVS:
$56.59B
INGR:
$902.00M
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. CVS — Ранг доходности на риск
INGR
CVS
Сравнение INGR c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.62 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 9.33 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и CVS
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -64.07% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -16.44% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -43.98% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -56.79% | +23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -56.79% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | 0.00% | -31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -19.54% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.03% | 6.38% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и CVS
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.82%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.50% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 25.88% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 31.05% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 29.98% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 29.30% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и CVS
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CVS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and CVS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (7.50%) compared to INGR (5.82%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор