Сравнение INGR с BIL
INGR (Ingredion Incorporated) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, INGR returned 0.83%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности INGR и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.83% против 2.18% соответственно.
INGR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -25.50%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 0.83%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам INGR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -8.45% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between INGR and BIL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.02 |
The correlation between INGR and BIL shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. BIL — Ранг доходности на риск
INGR
BIL
Сравнение INGR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -176.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 87.91 | -87.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 355.35 | -356.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 2,817.77 | -2,819.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | 19.71 | -21.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 13.15 | -12.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 8.51 | -8.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.78 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок INGR и BIL
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -0.78% | -63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.69% | -0.01% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -0.01% | -33.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -0.10% | -33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -0.21% | -55.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | 0.00% | -33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -0.26% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 0.00% | +15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и BIL
Ingredion Incorporated (INGR) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что INGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.06% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 0.13% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 0.20% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 0.26% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 0.26% | +24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и BIL
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.28% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
INGR and BIL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGR has higher volatility (5.21%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор