Сравнение INGR с ARCC
INGR (Ingredion Incorporated) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, INGR returned 0.79%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 0.79% против 13.20% соответственно.
INGR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -25.12%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 0.79%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам INGR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -6.49% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between INGR and ARCC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between INGR and ARCC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INGR:
$13.96
ARCC:
$1.63
INGR:
7.28
ARCC:
11.81
INGR:
0.08
ARCC:
1.77
INGR:
0.92
ARCC:
5.16
INGR:
$5.41B
ARCC:
$2.63B
INGR:
$1.36B
ARCC:
$1.86B
INGR:
$902.00M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
INGR
ARCC
Сравнение INGR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.26 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.47 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и ARCC
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -79.36% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -19.35% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -19.35% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -21.76% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -56.77% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -10.98% | -20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -9.10% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.03% | 10.68% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и ARCC
Ingredion Incorporated (INGR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что INGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.72% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 14.83% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 18.48% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.96% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 25.58% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и ARCC
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.97% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and ARCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGR has higher volatility (5.82%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор