Сравнение INGIX с IJPIX
INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and IJPIX (VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio) are both mutual funds - INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IJPIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Voya. Over the past 10 years, INGIX returned 15.21%/yr vs 11.35%/yr for IJPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INGIX charges 0.27%/yr vs 1.51%/yr for IJPIX.
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у IJPIX с доходностью 32.86%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IJPIX по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.35% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.21%
IJPIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.48%
- 1 год
- 65.28%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам INGIX и IJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.59% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 32.86% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
Correlation
The correlation between INGIX and IJPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.68 |
The correlation between INGIX and IJPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGIX vs. IJPIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IJPIX
Сравнение INGIX c IJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 5.99 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 24.59 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.84 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IJPIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IJPIX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGIX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -64.21% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -12.53% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -15.42% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -45.22% | +20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -49.88% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -20.12% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.91% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IJPIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGIX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 7.77% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 16.16% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 19.55% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.36% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.52% | -0.92% |
Сравнение комиссий INGIX и IJPIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IJPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IJPIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности IJPIX в 19.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 19.48% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.55% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Часто задаваемые вопросы
INGIX and IJPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGIX has higher volatility (11.84%) compared to IJPIX (7.77%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs IJPIX's -64.21%.
IJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGIX и IJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор