Сравнение INGIX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 5.92% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IIFIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
INGIX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IIFIX
Сравнение INGIX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.07 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.15 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.13 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.24 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.07 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IIFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IIFIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IIFIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IIFIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -40.61% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.04% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -17.36% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -22.59% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -6.85% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -5.03% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.74% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IIFIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.55% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 4.23% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 10.59% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 8.09% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 8.26% | +9.95% |