PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с IGBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEOSX с IGBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) and IGBIX (Voya Global Bond Fund) are both mutual funds - IEOSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IGBIX is a Global Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, IEOSX returned 15.82%/yr vs 0.61%/yr for IGBIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IEOSX charges 0.92%/yr vs 0.65%/yr for IGBIX.

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и IGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IGBIX по среднегодовой доходности: 15.82% против 0.61% соответственно.

IEOSX

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.63%
3 года*
21.85%
5 лет*
10.90%
10 лет*
15.82%

IGBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.04%
3 года*
2.90%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEOSX и IGBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		4.83%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-1.70%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%

Correlation

The correlation between IEOSX and IGBIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.07

Over the past year, IEOSX and IGBIX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Voya Global Bond Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с IRVIXIEOSX с VOOIEOSX с IPHYX
Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с VTIIXIGBIX с DGFFXIGBIX с SAXIXIGBIX с VYMSXIGBIX с DAIOXIGBIX с VTILX

Доходность на риск

IEOSX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOSXIGBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.09

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.09

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.10

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-0.26

+3.91

IEOSX vs. IGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа IGBIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и IGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и IGBIX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IGBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOSXIGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-28.58%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-5.27%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.33%

-7.74%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-26.46%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-28.58%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-14.90%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.02%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

1.99%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и IGBIX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Voya Global Bond Fund (IGBIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOSXIGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

1.93%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

4.64%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

5.98%

+16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

6.72%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

5.97%

+15.96%

Сравнение комиссий IEOSX и IGBIX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IGBIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и IGBIX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности IGBIX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		11.61%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.92%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%

Часто задаваемые вопросы

IEOSX and IGBIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEOSX has higher volatility (7.43%) compared to IGBIX (1.93%). In terms of maximum drawdown, IEOSX dropped -44.03% vs IGBIX's -28.58%.

IEOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEOSX и IGBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор