Сравнение INDI с COST
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. INDI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, INDI returned -16.11%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDI показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%.
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам INDI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 49.93% |
Correlation
The correlation between INDI and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between INDI and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDI:
$805.01M
COST:
$419.34B
INDI:
-$0.00
COST:
$26.51
INDI:
1.16K
COST:
1.07
INDI:
$218.77M
COST:
$293.59B
INDI:
$26.51M
COST:
$11.12B
INDI:
-$112.16M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. COST — Ранг доходности на риск
INDI
COST
Сравнение INDI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.00 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.01 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDI и COST
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -53.39% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -16.57% | -42.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -20.74% | -62.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.91% | -31.40% | -58.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.96% | -13.59% | -62.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -13.36% | -43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 7.28% | +24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и COST
indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 32.43% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.43% | 7.57% | +24.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 15.00% | +47.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.02% | 19.76% | +64.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.07% | 22.90% | +57.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 22.01% | +57.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и COST
INDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDI и COST
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
INDI and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор