Сравнение INDI с COST
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. INDI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, INDI returned -20.07%/yr vs 24.99%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDI показывает доходность 35.98%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%.
INDI
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- -20.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам INDI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 35.98% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.30% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 48.74% |
Correlation
The correlation between INDI and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between INDI and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDI:
-$0.00
COST:
$26.51
INDI:
1.10K
COST:
1.10
INDI:
$218.77M
COST:
$293.59B
INDI:
$26.51M
COST:
$11.12B
INDI:
-$112.16M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. COST — Ранг доходности на риск
INDI
COST
Сравнение INDI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.44 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.99 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.37 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.59 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок INDI и COST
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -53.39% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -16.02% | -43.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.09% | -20.74% | -64.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.72% | -11.15% | -58.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.78% | -13.36% | -43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 9.60% | +20.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и COST
indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.25% | 8.14% | +17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 14.83% | +38.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.97% | 19.15% | +60.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.01% | 22.73% | +56.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.01% | 21.94% | +57.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и COST
INDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDI и COST
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
INDI and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (25.25%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs COST's -53.39%.
INDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор