Сравнение INDI с IPGP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с IPGP

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или IPGP.

Корреляция

Корреляция между INDI и IPGP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDI и IPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

IPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.67

IPGP:

-0.88

Коэф-т Сортино

INDI:

-1.10

IPGP:

-1.21

Коэф-т Омега

INDI:

0.88

IPGP:

0.85

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.75

IPGP:

-0.46

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.48

IPGP:

-1.81

Индекс Язвы

INDI:

45.53%

IPGP:

20.51%

Дневная вол-ть

INDI:

101.19%

IPGP:

42.23%

Макс. просадка

INDI:

-89.91%

IPGP:

-81.13%

Текущая просадка

INDI:

-87.95%

IPGP:

-79.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$354.93M

IPGP:

$2.21B

EPS

INDI:

-$0.76

IPGP:

-$4.09

Коэффициент P/S

INDI:

1.64

IPGP:

2.27

Коэффициент P/B

INDI:

0.85

IPGP:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$164.33M

IPGP:

$725.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$101.36M

IPGP:

$254.63M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$80.82M

IPGP:

$45.71M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -52.84%, что значительно ниже, чем у IPGP с доходностью -26.71%.

INDI

С начала года

-52.84%

1 месяц

-15.86%

6 месяцев

-46.35%

1 год

-66.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IPGP

С начала года

-26.71%

1 месяц

-19.36%

6 месяцев

-29.26%

1 год

-36.83%

5 лет

-14.88%

10 лет

-5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и IPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IPGP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c IPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INDI: -0.67

IPGP: -0.88

Коэффициент Сортино

INDI: -1.10

IPGP: -1.21

Коэффициент Омега

INDI: 0.88

IPGP: 0.85

Коэффициент Кальмара

INDI: -0.75

IPGP: -0.48

Коэффициент Мартина

INDI: -1.48

IPGP: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPGP равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и IPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

IPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и IPGP

Ни INDI, ни IPGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и IPGP

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки IPGP в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и IPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

IPGP

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и IPGP

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 37.06% по сравнению с IPG Photonics Corporation (IPGP) с волатильностью 24.86%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

IPGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и IPGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и IPG Photonics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с IPGP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и IPGP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и IPGP

INDI

IPGP

Сравнение INDI c IPGP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и IPGP

Просадки

Сравнение просадок INDI и IPGP

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и IPGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и IPGP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество