Сравнение INDI с IPGP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с IPGP

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или IPGP.

Корреляция

Корреляция между INDI и IPGP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDI и IPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

IPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.36

IPGP:

-0.84

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.03

IPGP:

-1.02

Коэф-т Омега

INDI:

1.00

IPGP:

0.86

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.43

IPGP:

-0.41

Коэф-т Мартина

INDI:

-0.95

IPGP:

-1.29

Индекс Язвы

INDI:

36.17%

IPGP:

23.99%

Дневная вол-ть

INDI:

95.07%

IPGP:

36.89%

Макс. просадка

INDI:

-79.94%

IPGP:

-76.34%

Текущая просадка

INDI:

-73.00%

IPGP:

-73.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$786.97M

IPGP:

$3.06B

EPS

INDI:

-$0.66

IPGP:

-$3.24

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$158.67M

IPGP:

$742.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$65.61M

IPGP:

$261.82M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$81.10M

IPGP:

$47.25M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у IPGP с доходностью -5.24%.

INDI

С начала года

5.68%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-3.17%

1 год

-40.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IPGP

С начала года

-5.24%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

3.36%

1 год

-31.78%

5 лет

-12.42%

10 лет

-2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и IPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IPGP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c IPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDI

IPGP

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа IPGP равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и IPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

IPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и IPGP

Ни INDI, ни IPGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и IPGP

Максимальная просадка INDI за все время составила -79.94%, примерно равная максимальной просадке IPGP в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и IPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

IPGP

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и IPGP

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с IPG Photonics Corporation (IPGP) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

IPGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и IPGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и IPG Photonics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с IPGP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и IPGP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и IPGP

INDI

IPGP

Сравнение INDI c IPGP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и IPGP

Просадки

Сравнение просадок INDI и IPGP

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и IPGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и IPGP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество