PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDI с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDI с INDY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и iShares India 50 ETF (INDY).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или INDY.

Корреляция

Корреляция между INDI и INDY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDI и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.59

INDY:

0.33

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.81

INDY:

0.44

Коэф-т Омега

INDI:

0.91

INDY:

1.06

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.68

INDY:

0.21

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.25

INDY:

0.44

Индекс Язвы

INDI:

48.97%

INDY:

8.44%

Дневная вол-ть

INDI:

101.79%

INDY:

14.77%

Макс. просадка

INDI:

-89.91%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

INDI:

-85.30%

INDY:

-9.14%

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -42.47%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью 2.16%.

INDI

С начала года

-42.47%

1 месяц

16.79%

6 месяцев

-57.48%

1 год

-59.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDY

С начала года

2.16%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-1.41%

1 год

4.77%

5 лет

15.83%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа INDY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и INDY

INDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDI
indie Semiconductor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок INDI и INDY

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и INDY

Загрузка...