Сравнение INDEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.68% против 19.12% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и PAGRX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
INDEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
INDEX
PAGRX
Сравнение INDEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.74 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.21 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 16.28 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и PAGRX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и PAGRX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -55.87% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.80% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -36.52% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -38.01% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.77% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.09% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.73% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и PAGRX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.91% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 25.69% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 24.53% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 24.49% | -5.84% |