PortfoliosLab logo
Сравнение INDEX с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и NFLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности INDEX и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.12%
1,285.57%
INDEX
NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.49

NFLX:

2.77

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.82

NFLX:

3.52

Коэф-т Омега

INDEX:

1.12

NFLX:

1.47

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.51

NFLX:

4.45

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.08

NFLX:

15.49

Индекс Язвы

INDEX:

4.58%

NFLX:

5.85%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.42%

NFLX:

32.53%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

INDEX:

-9.89%

NFLX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 9.09% против 30.17% соответственно.


INDEX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-4.92%

1 год

8.89%

5 лет

14.18%

10 лет

9.09%

NFLX

С начала года

23.58%

1 месяц

17.96%

6 месяцев

45.96%

1 год

96.27%

5 лет

22.32%

10 лет

30.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INDEX: 0.49
NFLX: 2.77
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDEX: 0.82
NFLX: 3.52
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INDEX: 1.12
NFLX: 1.47
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INDEX: 0.51
NFLX: 4.45
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
INDEX: 2.08
NFLX: 15.49

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
2.77
INDEX
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и NFLX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.42%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и NFLX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
0
INDEX
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и NFLX

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 14.21%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
15.20%
INDEX
NFLX