Сравнение INDEX с NFLX
INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, INDEX returned 13.13%/yr vs 23.40%/yr for NFLX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 13.13% против 23.40% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.13%
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам INDEX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 11.54% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between INDEX and NFLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between INDEX and NFLX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDEX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
INDEX
NFLX
Сравнение INDEX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.77 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | -1.36 | +16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -1.00 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и NFLX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDEX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -81.99% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -43.35% | +34.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -43.35% | +24.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -75.95% | +54.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -75.95% | +37.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.12% | +39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -24.89% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 24.34% | -22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и NFLX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 2.83%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDEX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 7.24% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 25.66% | -16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 33.14% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 43.11% | -26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 41.52% | -22.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и NFLX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 0.93% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDEX and NFLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (7.24%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs NFLX's -81.99%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDEX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор