PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLXSPY
Дох-ть с нач. г.55.98%23.55%
Дох-ть за 1 год85.19%41.88%
Дох-ть за 3 года3.25%9.84%
Дох-ть за 5 лет21.53%15.74%
Дох-ть за 10 лет29.84%13.19%
Коэф-т Шарпа3.073.62
Коэф-т Сортино4.024.77
Коэф-т Омега1.541.68
Коэф-т Кальмара2.234.11
Коэф-т Мартина21.6523.79
Индекс Язвы4.20%1.83%
Дневная вол-ть29.58%12.04%
Макс. просадка-81.99%-55.19%
Текущая просадка-1.64%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFLX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и SPY

С начала года, NFLX показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.84% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
37.92%
16.63%
NFLX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 21.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.65
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 23.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.79

Сравнение коэффициента Шарпа NFLX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.07
3.62
NFLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и SPY

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NFLX и SPY

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.64%
-0.48%
NFLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и SPY

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.34%
2.67%
NFLX
SPY