Сравнение NFLX с SPY
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NFLX returned 22.56%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.56% против 15.27% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -35.36%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 22.56%
- Всё время*
- 30.61%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | $2.94B | $3.40B | $3.38B |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам NFLX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -20.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between NFLX and SPY is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between NFLX and SPY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. SPY — Ранг доходности на риск
NFLX
SPY
Сравнение NFLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.71 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 11.55 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и SPY
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -55.19% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -8.88% | -37.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -18.76% | -30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -24.50% | -51.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -33.72% | -42.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -0.20% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -9.01% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 2.08% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и SPY
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.10% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 10.32% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 12.88% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 17.21% | +26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 17.96% | +23.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и SPY
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and SPY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (10.11%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор