Сравнение NFLX с NFLY
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NFLX returned -33.07% vs -27.58% for NFLY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -8.84%.
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 11.08% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between NFLX and NFLY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between NFLX and NFLY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFLX
NFLY
Сравнение NFLX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.74 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.34 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и NFLY
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -37.18% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -37.18% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -32.30% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -8.51% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | 20.55% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и NFLY
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.12% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 21.18% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 27.67% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.11% | 28.32% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 28.32% | +13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и NFLY
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NFLX and NFLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLX has higher volatility (7.24%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs NFLY's -37.18%.
NFLY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор