Сравнение NFLX с NFLY
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NFLX returned -41.91% vs -35.40% for NFLY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -16.92%.
NFLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -41.91%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 23.47%
NFLY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -14.75%
- С начала года
- -16.92%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -22.33% | 5.19% | 83.07% | 10.46% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -16.92% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between NFLX and NFLY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between NFLX and NFLY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFLX
NFLY
Сравнение NFLX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.62 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и NFLY
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки NFLY в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -38.31% | -43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.62% | -38.31% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.62% | -38.31% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -8.95% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.04% | 21.92% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и NFLY
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.90% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 21.19% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 28.31% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.22% | 28.33% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 28.33% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и NFLY
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 67.16% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NFLX and NFLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLX has higher volatility (7.97%) compared to NFLY (6.90%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs NFLY's -38.31%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор