PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDEX с HRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDEX с HRB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDEX (CYBER HORNET S&P 500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HRB (H&R Block, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, INDEX returned 12.75%/yr vs 9.96%/yr for HRB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и HRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и H&R Block, Inc. (HRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у HRB с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции HRB по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.96% соответственно.

INDEX

1 день
0.39%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
9.57%
С начала года
11.15%
1 год
22.25%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.75%

HRB

1 день
1.73%
1 месяц
15.51%
6 месяцев
0.47%
С начала года
-1.60%
1 год
-21.57%
3 года*
11.81%
5 лет*
15.94%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDEX и HRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		11.15%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
HRB
H&R Block, Inc.		-1.60%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%

Correlation

The correlation between INDEX and HRB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.39

The correlation between INDEX and HRB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CYBER HORNET S&P 500

H&R Block, Inc.

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX
Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTCHRB с SBLK

Доходность на риск

INDEX vs. HRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c HRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и H&R Block, Inc. (HRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEXHRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.52

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.62

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.44

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-0.76

+11.96

INDEX vs. HRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HRB равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и HRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDEX и HRB

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки HRB в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и HRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEXHRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-62.08%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-49.05%

+40.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-55.54%

+36.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-55.54%

+34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-57.72%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-32.73%

+32.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-18.69%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

28.51%

-26.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и HRB

Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) составляет 3.63%, в то время как у H&R Block, Inc. (HRB) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEXHRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

10.38%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

36.21%

-26.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

41.69%

-29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

33.16%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

35.90%

-17.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и HRB

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HRB в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.01%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.94%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDEX and HRB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (10.38%) compared to INDEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs HRB's -62.08%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDEX и HRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор