PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с HRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с HRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и H&R Block, Inc. (HRB).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и HRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и H&R Block, Inc. (HRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и HRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
HRB
H&R Block, Inc.		-26.07%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у HRB с доходностью -26.07%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции HRB по среднегодовой доходности: 11.68% против 5.98% соответственно.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

HRB

1 день
0.16%
1 месяц
4.14%
С начала года
-26.07%
6 месяцев
-36.35%
1 год
-41.38%
3 года*
-0.29%
5 лет*
11.01%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

H&R Block, Inc.

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с SPYHRB с UNHHRB с VOOHRB с INTCHRB с TJX

Доходность на риск

INDEX vs. HRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c HRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и H&R Block, Inc. (HRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXHRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-1.32

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-1.95

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.74

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

-1.49

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. HRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HRB равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и HRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXHRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-1.32

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между INDEX и HRB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и HRB

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HRB в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
HRB
H&R Block, Inc.		5.14%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и HRB

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки HRB в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и HRB.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXHRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-62.08%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-53.93%

+41.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-55.54%

+34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-57.72%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-49.45%

+43.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-18.51%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

26.81%

-24.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и HRB

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у H&R Block, Inc. (HRB) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXHRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.39%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

25.96%

-16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

31.50%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

30.91%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

35.30%

-16.65%