Сравнение INDEX с HRB
INDEX (CYBER HORNET S&P 500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HRB (H&R Block, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, INDEX returned 13.29%/yr vs 9.07%/yr for HRB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и HRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у HRB с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции HRB по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.07% соответственно.
INDEX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.29%
HRB
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -32.36%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам INDEX и HRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 9.65% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
HRB H&R Block, Inc. | -15.66% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
Correlation
The correlation between INDEX and HRB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.40 |
The correlation between INDEX and HRB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDEX vs. HRB — Ранг доходности на риск
INDEX
HRB
Сравнение INDEX c HRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и H&R Block, Inc. (HRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDEX | HRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.66 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | -1.17 | +14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDEX и HRB
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки HRB в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и HRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDEX | HRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -62.08% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -49.16% | +40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -55.54% | +36.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -55.54% | +34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -57.72% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -42.34% | +40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -18.66% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 27.74% | -25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и HRB
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) составляет 4.71%, в то время как у H&R Block, Inc. (HRB) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDEX | HRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 10.18% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 35.74% | -25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 41.01% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 33.05% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 35.85% | -17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и HRB
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HRB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | 4.68% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.95% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDEX and HRB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRB has higher volatility (10.18%) compared to INDEX (4.71%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs HRB's -62.08%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDEX и HRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор