Сравнение HRB с BLBD
HRB (H&R Block, Inc.) and BLBD (Blue Bird Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HRB in Personal Services, BLBD in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, HRB returned 9.96%/yr vs 19.76%/yr for BLBD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и BLBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 65.28%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 9.96% против 19.76% соответственно.
HRB
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 15.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- -21.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 9.96%
BLBD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 57.44%
- С начала года
- 65.28%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 48.80%
- 5 лет*
- 26.98%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам HRB и BLBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -1.60% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
BLBD Blue Bird Corporation | 65.28% | 21.67% | 43.29% | 151.73% | -31.52% | -14.35% | -20.33% | 26.00% | -8.59% | 28.80% |
Correlation
The correlation between HRB and BLBD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between HRB and BLBD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRB:
$5.30B
BLBD:
$2.46B
HRB:
$2.32
BLBD:
$4.07
HRB:
18.03
BLBD:
19.08
HRB:
1.66
BLBD:
0.18
HRB:
3.57
BLBD:
1.70
HRB:
$1.52B
BLBD:
$1.49B
HRB:
$766.04M
BLBD:
$314.22M
HRB:
-$21.81M
BLBD:
$181.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. BLBD — Ранг доходности на риск
HRB
BLBD
Сравнение HRB c BLBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRB | BLBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.49 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.88 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRB и BLBD
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и BLBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -74.16% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -23.45% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -45.95% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -71.28% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -74.16% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -2.41% | -30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -20.45% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 10.36% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и BLBD
H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Blue Bird Corporation (BLBD) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 8.55% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.21% | 31.47% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.69% | 43.23% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 56.57% | -23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 51.34% | -15.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и BLBD
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRB H&R Block, Inc. | 4.01% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRB и BLBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRB and BLBD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRB has higher volatility (10.38%) compared to BLBD (8.55%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs BLBD's -74.16%.
BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и BLBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор