Сравнение HRB с BLBD
HRB (H&R Block, Inc.) and BLBD (Blue Bird Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HRB in Personal Services, BLBD in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, HRB returned 9.97%/yr vs 20.74%/yr for BLBD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и BLBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 9.97% против 20.74% соответственно.
HRB
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 9.97%
BLBD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 53.09%
- 6 месяцев
- 41.33%
- 1 год
- 84.35%
- 3 года*
- 41.98%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам HRB и BLBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -11.90% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
BLBD Blue Bird Corporation | 53.09% | 21.67% | 43.29% | 151.73% | -31.52% | -14.35% | -20.33% | 26.00% | -8.59% | 28.80% |
Correlation
The correlation between HRB and BLBD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between HRB and BLBD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRB:
$4.85B
BLBD:
$2.34B
HRB:
$2.29
BLBD:
$4.07
HRB:
16.34
BLBD:
17.66
HRB:
1.50
BLBD:
0.17
HRB:
3.23
BLBD:
1.57
HRB:
$1.52B
BLBD:
$1.49B
HRB:
$766.04M
BLBD:
$314.22M
HRB:
-$21.81M
BLBD:
$181.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. BLBD — Ранг доходности на риск
HRB
BLBD
Сравнение HRB c BLBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRB | BLBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.62 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 8.16 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRB | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.99 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HRB и BLBD
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и BLBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -74.16% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -23.45% | -27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -45.95% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -73.24% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -74.16% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.77% | -1.09% | -38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -20.62% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.23% | 10.38% | +17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и BLBD
H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Blue Bird Corporation (BLBD) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 17.57% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 31.12% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 42.57% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.02% | 56.71% | -23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 51.27% | -15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и BLBD
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRB H&R Block, Inc. | 4.48% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRB и BLBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRB and BLBD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRB has higher volatility (23.77%) compared to BLBD (17.57%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs BLBD's -74.16%.
BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и BLBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор