PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRB с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.97%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.97% против 15.48% соответственно.

HRB

1 день
-1.29%
1 месяц
26.19%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-8.74%
1 год
-32.89%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*
9.97%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-11.90%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between HRB and SPY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.42

The correlation between HRB and SPY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с INDEXHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTCHRB с TJX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HRB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.42

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
3.29

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.22

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

14.99

-16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.42

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.29

Просадки

Сравнение просадок HRB и SPY

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-55.19%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.46%

-8.88%

-41.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-18.76%

-36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-24.50%

-31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-33.72%

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.77%

-0.33%

-39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-9.05%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.23%

1.91%

+26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и SPY

H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

2.79%

+20.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

8.91%

+26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

11.82%

+28.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.02%

17.05%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

17.93%

+18.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и SPY

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.48%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HRB and SPY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (23.77%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор