PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRB с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.96%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.96% против 15.08% соответственно.

HRB

1 день
1.73%
1 месяц
15.51%
6 месяцев
0.47%
С начала года
-1.60%
1 год
-21.57%
3 года*
11.81%
5 лет*
15.94%
10 лет*
9.96%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-1.60%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between HRB and SPY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.41

The correlation between HRB and SPY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с INDEXHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTCHRB с SBLK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HRB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.72

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.38

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.44

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

10.63

-11.39

HRB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRB и SPY

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-55.19%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-8.88%

-40.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-18.76%

-36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-24.50%

-31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-33.72%

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.73%

-0.91%

-31.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-9.02%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.51%

2.04%

+26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и SPY

H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

3.58%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.21%

10.02%

+26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.69%

12.58%

+29.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

17.17%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.90%

17.93%

+17.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и SPY

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.01%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HRB and SPY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (10.38%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор