PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRB с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.97%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.97% против 15.55% соответственно.

HRB

1 день
-1.29%
1 месяц
26.19%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-8.74%
1 год
-32.89%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*
9.97%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-11.90%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HRB and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.41

The correlation between HRB and VOO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с INDEXHRB с SPYHRB с UNHHRB с INTCHRB с TJX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HRB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.44

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
3.31

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.23

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

15.03

-16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.44

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.89

-0.59

Просадки

Сравнение просадок HRB и VOO

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-33.99%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.46%

-8.90%

-41.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-18.69%

-36.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-24.52%

-31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-33.99%

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.77%

-0.32%

-39.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-3.69%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.23%

1.91%

+26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и VOO

H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

2.78%

+20.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

8.90%

+26.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

11.80%

+28.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.02%

16.81%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

18.00%

+17.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и VOO

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.48%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HRB and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (23.77%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор