Сравнение HRB с VOO
HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.21%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.60% соответственно.
HRB
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 9.21%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам HRB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -14.58% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between HRB and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between HRB and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. VOO — Ранг доходности на риск
HRB
VOO
Сравнение HRB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.51 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 11.16 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRB и VOO
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -33.99% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.16% | -8.90% | -40.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -18.69% | -36.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -24.52% | -31.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -33.99% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -3.23% | -38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -3.68% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 2.00% | +25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и VOO
H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 4.80% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 9.79% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.02% | 12.43% | +28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 16.91% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 18.02% | +17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и VOO
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | 4.62% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
HRB and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRB has higher volatility (9.87%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор