PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRB с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRB с SBLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRB (H&R Block, Inc.) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. HRB operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while SBLK operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, HRB returned 9.96%/yr vs 28.59%/yr for SBLK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRB и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 40.11%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 9.96% против 28.59% соответственно.

HRB

1 день
1.73%
1 месяц
15.51%
6 месяцев
0.47%
С начала года
-1.60%
1 год
-21.57%
3 года*
11.81%
5 лет*
15.94%
10 лет*
9.96%

SBLK

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
28.85%
С начала года
40.11%
1 год
49.07%
3 года*
21.75%
5 лет*
21.76%
10 лет*
28.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRB и SBLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-1.60%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		40.11%30.76%-21.04%19.24%8.50%185.15%-24.77%29.82%-18.83%120.35%

Correlation

The correlation between HRB and SBLK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г.

0.16

The correlation between HRB and SBLK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRB:

$5.30B

SBLK:

$2.90B

EPS

HRB:

$2.32

SBLK:

$1.25

Коэффициент P/E

HRB:

18.03

SBLK:

20.73

Коэффициент P/S

HRB:

3.57

SBLK:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

HRB:

$1.52B

SBLK:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRB:

$766.04M

SBLK:

$377.07M

EBITDA (12 мес.)

HRB:

-$21.81M

SBLK:

$377.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с INDEXHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTC
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с AMKBYSBLK с PCAR

Доходность на риск

HRB vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRBSBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.65

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.23

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.82

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

7.48

-8.24

HRB vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SBLK равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRB и SBLK

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и SBLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-99.76%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-17.49%

-31.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-48.44%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-48.44%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-73.77%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.73%

-93.68%

+60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-82.73%

+64.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.51%

6.58%

+21.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и SBLK

H&R Block, Inc. (HRB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеют волатильность 10.38% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

10.10%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.21%

23.03%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.69%

29.94%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

42.47%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.90%

52.00%

-16.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и SBLK

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SBLK в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.01%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		3.96%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRB и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.23M
281.15M
(HRB) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HRB and SBLK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (10.38%) compared to SBLK (10.10%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs SBLK's -99.76%.

SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и SBLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор