Сравнение HRB с UNH
HRB (H&R Block, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. HRB operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, HRB returned 9.96%/yr vs 13.50%/yr for UNH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.50% соответственно.
HRB
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 15.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- -21.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 9.96%
UNH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 26.60%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам HRB и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -1.60% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.99% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between HRB and UNH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between HRB and UNH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRB:
$5.30B
UNH:
$384.49B
HRB:
$2.32
UNH:
$13.23
HRB:
18.03
UNH:
32.01
HRB:
3.57
UNH:
0.86
HRB:
$1.52B
UNH:
$449.71B
HRB:
$766.04M
UNH:
$84.55B
HRB:
-$21.81M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. UNH — Ранг доходности на риск
HRB
UNH
Сравнение HRB c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRB | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.69 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.01 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRB и UNH
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -74.37% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -28.96% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -61.39% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -61.39% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -61.39% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -29.41% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -14.81% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 12.16% | +16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и UNH
H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 7.45% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.21% | 31.05% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.69% | 39.53% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 32.01% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 30.26% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и UNH
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UNH в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | 4.01% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.11% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRB и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRB and UNH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRB has higher volatility (10.38%) compared to UNH (7.45%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор