PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRB с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRB с UNH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRB (H&R Block, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. HRB operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, HRB returned 9.97%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRB и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.95% соответственно.

HRB

1 день
-1.29%
1 месяц
26.19%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-8.74%
1 год
-32.89%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*
9.97%

UNH

1 день
5.16%
1 месяц
8.96%
С начала года
21.04%
6 месяцев
20.61%
1 год
35.71%
3 года*
-5.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRB и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-11.90%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		21.04%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Correlation

The correlation between HRB and UNH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRB:

$4.85B

UNH:

$360.79B

EPS

HRB:

$2.29

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

HRB:

16.34

UNH:

29.97

Коэффициент P/S

HRB:

3.23

UNH:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

HRB:

$1.52B

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRB:

$766.04M

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

HRB:

-$21.81M

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с INDEXHRB с SPYHRB с VOOHRB с INTCHRB с TJX
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

HRB vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRBUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.89

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.36

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.24

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

2.72

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRB vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRBUNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.89

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HRB и UNH

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-74.37%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.46%

-28.96%

-21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-61.39%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-61.39%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-61.39%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.77%

-34.27%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-14.76%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.23%

13.19%

+15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и UNH

H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

8.19%

+15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

31.20%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

40.16%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.02%

31.87%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

30.18%

+5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и UNH

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности UNH в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.48%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.23%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRB и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.23M
111.72B
(HRB) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HRB and UNH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (23.77%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs UNH's -74.37%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор