PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRB с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRB с INTU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRB (H&R Block, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. HRB operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HRB returned 9.96%/yr vs 10.72%/yr for INTU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRB и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.08%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.72% соответственно.

HRB

1 день
1.73%
1 месяц
15.51%
6 месяцев
0.47%
С начала года
-1.60%
1 год
-21.57%
3 года*
11.81%
5 лет*
15.94%
10 лет*
9.96%

INTU

1 день
5.40%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
-46.44%
С начала года
-55.08%
1 год
-60.29%
3 года*
-14.96%
5 лет*
-9.42%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRB и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-1.60%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
INTU
Intuit Inc.		-55.08%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between HRB and INTU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.26

The correlation between HRB and INTU shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRB:

$5.30B

INTU:

$80.64B

EPS

HRB:

$2.32

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

HRB:

18.03

INTU:

18.01

Коэффициент PEG

HRB:

1.66

INTU:

1.08

Коэффициент P/S

HRB:

3.57

INTU:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

HRB:

$1.52B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRB:

$766.04M

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

HRB:

-$21.81M

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

Intuit Inc.

Часто сравнивают с HRB:
HRB с BLBDHRB с INDEXHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTCHRB с SBLK
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZNINTU с HUBS

Доходность на риск

HRB vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRBINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.31

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-2.13

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.73

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.89

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.54

+0.78

HRB vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRB и INTU

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-75.29%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-68.19%

+19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-68.19%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-68.19%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-68.19%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.73%

-63.08%

+30.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-24.25%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.51%

39.12%

-10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и INTU

Текущая волатильность для H&R Block, Inc. (HRB) составляет 10.38%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

13.36%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.21%

43.84%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.69%

46.13%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

38.01%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.90%

34.18%

+1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и INTU

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности INTU в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.01%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRB и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.23M
8.56B
(HRB) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HRB and INTU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (13.36%) compared to HRB (10.38%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs INTU's -75.29%.

HRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор