Сравнение INDEX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.68% против 19.08% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и FBGRX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
INDEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
INDEX
FBGRX
Сравнение INDEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.92 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и FBGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и FBGRX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и FBGRX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -58.64% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.89% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -43.08% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -43.08% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.68% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -12.58% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.51% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и FBGRX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.83% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 14.08% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 24.98% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 24.93% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 23.63% | -4.98% |