PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDEX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDEX с FBGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDEX (CYBER HORNET S&P 500) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, INDEX returned 12.75%/yr vs 21.53%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. INDEX charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.75% против 21.53% соответственно.

INDEX

1 день
0.39%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
9.57%
С начала года
11.15%
1 год
22.25%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.75%

FBGRX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
15.31%
С начала года
16.03%
1 год
31.03%
3 года*
28.15%
5 лет*
15.32%
10 лет*
21.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDEX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		11.15%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		16.03%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between INDEX and FBGRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.80

The correlation between INDEX and FBGRX shifts across timeframes, from 0.80 (10 years) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CYBER HORNET S&P 500

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

INDEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.63

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.21

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.50

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

9.84

+1.36

INDEX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDEX и FBGRX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-58.64%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.65%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-27.07%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-43.08%

+21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-43.08%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.87%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-12.50%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.20%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и FBGRX

Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.59%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

15.47%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

19.35%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

25.18%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

23.78%

-5.19%

Сравнение комиссий INDEX и FBGRX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и FBGRX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FBGRX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.64%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.94%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, INDEX and FBGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGRX has higher volatility (7.59%) compared to INDEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs FBGRX's -58.64%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDEX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор