Сравнение FBGRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 13.91% против 13.04% соответственно.
FBGRX
35.88%
2.45%
13.66%
43.67%
18.13%
13.91%
FXAIX
25.57%
1.18%
12.23%
32.20%
15.59%
13.04%
Основные характеристики
| FBGRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.73 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 19.34% | 12.24% |
| Макс. просадка | -57.42% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и FXAIX
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FBGRX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и FXAIX
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и FXAIX
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и FXAIX
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.