PortfoliosLab logo
Сравнение FBGRX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FDGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,953.51%
5,703.44%
FBGRX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGRX:

0.11

FDGRX:

0.03

Коэф-т Сортино

FBGRX:

0.35

FDGRX:

0.23

Коэф-т Омега

FBGRX:

1.05

FDGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FBGRX:

0.12

FDGRX:

0.03

Коэф-т Мартина

FBGRX:

0.37

FDGRX:

0.08

Индекс Язвы

FBGRX:

8.58%

FDGRX:

10.60%

Дневная вол-ть

FBGRX:

28.41%

FDGRX:

27.98%

Макс. просадка

FBGRX:

-57.42%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FBGRX:

-16.56%

FDGRX:

-22.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность -12.46%, а FDGRX немного выше – -12.17%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.32% соответственно.


FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-7.93%

1 год

1.31%

5 лет

13.65%

10 лет

11.47%

FDGRX

С начала года

-12.17%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-0.92%

5 лет

10.25%

10 лет

10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBGRX и FDGRX

И FBGRX, и FDGRX имеют комиссию равную 0.79%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGRX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGRX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBGRX: 0.11
FDGRX: 0.03
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGRX: 0.35
FDGRX: 0.23
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBGRX: 1.05
FDGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBGRX: 0.12
FDGRX: 0.03
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBGRX: 0.37
FDGRX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.03
FBGRX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FDGRX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FDGRX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
-22.25%
FBGRX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FDGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 16.98%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
16.98%
FBGRX
FDGRX