Сравнение FBGRX с FDGRX
FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBGRX returned 22.08%/yr vs 23.07%/yr for FDGRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FBGRX charges 0.79%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 20.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGRX имеют среднегодовую доходность 22.08%, а акции FDGRX немного впереди с 23.07%.
FBGRX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 16.68%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 22.08%
FDGRX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам FBGRX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.68% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 20.77% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Correlation
The correlation between FBGRX and FDGRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.95 |
The correlation between FBGRX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGRX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
FBGRX
FDGRX
Сравнение FBGRX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGRX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.54 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 13.00 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и FDGRX
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGRX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -71.62% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.60% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -26.19% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -40.25% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -40.25% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.42% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -15.89% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.42% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и FDGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGRX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.32% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 15.72% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.49% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 24.09% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 23.47% | +0.31% |
Сравнение комиссий FBGRX и FDGRX
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и FDGRX
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.63% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FBGRX and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBGRX has higher volatility (7.69%) compared to FDGRX (7.32%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBGRX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор