PortfoliosLab logo
Сравнение FBGRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGRX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
920.10%
990.35%
FBGRX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGRX:

0.35

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FBGRX:

0.67

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FBGRX:

1.09

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FBGRX:

0.36

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FBGRX:

1.21

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FBGRX:

8.05%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FBGRX:

28.07%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FBGRX:

-57.42%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FBGRX:

-16.48%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FBGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.89% против 16.72% соответственно.


FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.74%

5 лет

18.70%

10 лет

15.89%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBGRX и QQQ

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBGRX: 0.35
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGRX: 0.67
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBGRX: 1.09
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBGRX: 0.36
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBGRX: 1.21
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.47
FBGRX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и QQQ

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
6.79%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и QQQ

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.48%
-12.28%
FBGRX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и QQQ

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
16.86%
FBGRX
QQQ