Сравнение FBGRX с QQQ
FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FBGRX returned 21.18%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FBGRX charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность 16.93%, а QQQ немного выше – 17.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGRX имеют среднегодовую доходность 21.18%, а акции QQQ немного отстают с 20.75%.
FBGRX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 21.18%
- Всё время*
- 13.64%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам FBGRX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.93% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between FBGRX and QQQ is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between FBGRX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FBGRX
QQQ
Сравнение FBGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGRX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.40 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 7.62 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и QQQ
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -82.97% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.96% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -22.77% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -35.12% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -35.12% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.76% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -32.61% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.77% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и QQQ
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.47% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.44% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 16.38% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 19.56% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 22.97% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 22.53% | +1.33% |
Сравнение комиссий FBGRX и QQQ
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и QQQ
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.62% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FBGRX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBGRX has higher volatility (7.47%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBGRX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор