Сравнение FBGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность 36.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.86% против 13.10% соответственно.
FBGRX
36.05%
2.56%
13.70%
43.22%
18.14%
13.86%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| FBGRX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.32% | 12.14% |
| Макс. просадка | -57.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SPY
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SPY
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SPY
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SPY
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.