PortfoliosLab logo
Сравнение FBGRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGRX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,510.49%
2,152.01%
FBGRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGRX:

0.11

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FBGRX:

0.35

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FBGRX:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBGRX:

0.12

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FBGRX:

0.37

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FBGRX:

8.58%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FBGRX:

28.41%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FBGRX:

-57.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FBGRX:

-16.56%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FBGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.16% соответственно.


FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-7.93%

1 год

1.31%

5 лет

13.65%

10 лет

11.47%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBGRX и SPY

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBGRX: 0.11
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGRX: 0.35
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBGRX: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBGRX: 0.12
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBGRX: 0.37
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.51
FBGRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и SPY

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и SPY

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
-9.89%
FBGRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и SPY

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
15.12%
FBGRX
SPY